トップページへ戻る
 
ご購入案内 小会案内 ENGLISH b
書籍詳細




Small Sample Properties of Improved Estimators in Econometrics
長谷川 光著

判型: B5変 上製
頁数: 188
ISBN: 978-4-8329-0272-5
Cコード: C3033
発行日:1999-01-25
定価: 13,200円 (本体価格12,000円+税)

在庫あり
カートに入れる:
●本書の特徴

経済データはその数に限りがある. そのような状況での推定量の小標本特性を調べ,いかなる条件でどのような推定量を用いればよいかを示すことは, 理論的のみならず, 実証分析を行う研究者にも, 大きな示唆を与える.気鋭の研究者による,はじめての包括的研究.
●目次

1  Introduction and outline.

機 Small sample properties of estimators in a normal and a linear regression model with inequality constraints.
2  Introduction to a model with inequality constraints.
3  Bayesian estimator of a normal mean subject to an inequality constraint.
4  Linear regression model with an interval constraint on coefficients.
5  Inequality constrained estimators in the heteroscedastic linear model.

供 Small sample properties of estimators in SURE model.
6  Introduction to SURE model.
7  Two SURE model with specification error.
8  Pre-test estimators after a test of independence in two SURE model.
9  Two SURE model with compound normal disturbances.

掘 Risk comparisons of estimators under some loss functions.
10  Introduction of risk comparisons under some loss functions.
11  Risk comparisons under Inagaki's liss function.
12  Summary.
●著者紹介

長谷川 光(ハセガワ ヒカル)
Econometrics
Faculty of Economics and Business Administration
Hokkaido University
Kita 9 Nishi 7, Kita-ku, Sapporo 060-0809
Japan



北海道大学出版会
〒060-0809 北海道札幌市北区北9条西8丁目北海道大学構内
TEL 011-747-2308(直通) FAX 011-736-8605
Copyrights(C) HOKKAIDO UNIVERSITY PRESS ALL RIGHTS RESERVED